七月份多空对冲基金因看跌赌注而遭受重创

多空对冲基金在七月份因看跌赌注重创

纽约，7月31日（ANBLE）-高盛的一份报告显示，全球做多/做空对冲基金（那些押注股票下跌或上涨的基金）被迫解除拖累7月大部分时间表现的做空押注。

做多/做空对冲基金正在创下自2022年5月以来的最差月度所谓“阿尔法”表现，该表现考虑的是超过基准指数的收益。

高盛表示，做多/做空对冲基金在7月28日之前连续九天出现负阿尔法回报，这是自2017年1月以来的最长连续时间。

报告称：“这主要是由于做空方面的阿尔法急剧恶化，但我们在过去一周还看到做多方面的表现显著恶化。”一张图表显示，该月份的阿尔法回报大约下降了1%。

高盛（GS.N）运营着全球最大的主要经纪业务之一，这是一个向投资者提供贷款和交易服务的银行部门，能够看到大型对冲基金和资产管理公司的动向。

另一份高盛的报告显示，全球做多/做空对冲基金在7月截至上周五的时间里仍然上涨了0.49%，这是由于整体股市的上涨，这往往有利于他们的做多押注。同期标普500指数（.SPX）上涨了约2%。

总体而言，由于市场上涨，不同的对冲基金策略被迫迅速解除空头仓位以避免进一步损失，该银行表示。

它表示：“7月将成为近年来对冲基金最大的主动减杠杆月份之一”，并补充说，在过去的10年中，很少有时候减杠杆动作如此之大或更大。

鉴于最近大规模的减杠杆，高盛写道，对冲基金可能接近当前趋势的尾声。

“综上所述，我们相信出现了投降的迹象，我们可能正在接近当前减杠杆事件的后半程。”